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James Simons——最赚钱的数学家

日期: 2012-10-26
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杨良河、林建  文章转自:信报 2012年10月4日 专家之言

西蒙斯(中)(彭博图片)

  在众多对冲基金中,量化成分(quantitative component)最重的,当数享负盛名的文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies)旗下的基金。基金的管理人詹姆斯西蒙(James Simons)于1982年创立了该公司后,旗下的对冲基金表现非常优越,其旗舰产品——大奖章基金(Medallion fund)成了于1988年,此基金于1993年,主动把现金退回给投资者,停止接受新资金,基金自此全部位公司职员所持有。

  由1988年开始开始,该基金的年回报率超逾30%。在最近七年,西蒙斯通过管理对冲基金的年收入都排在十大之列,详情见【表】,堪称为「世界上最赚钱的数学家」。《福布斯》在2012年3月发表的全球亿万富豪排行榜中,西蒙斯以107亿美元排第82位。《金融时报》(Financial Times)在2006年亦把他称为「世界上最聪明的亿万富豪」(the world’s smartest billionaire)。


西蒙斯通过管理对冲基金的每年收入

  一生与数学打交道
西蒙斯自称他的人生可分为三个阶段:早期是一个数学家,中期是对冲基金经理,后期是一个慈善家。从笔者看来,他人生中这三个阶段,都有一个主线贯彻其间:这个主线就是「数学」。其实他的一生都与数学在打交道,更难得的是,他以实际行动,通过量化基金的表现,去证明「数里能见真章」这个命题。所以,虽然有关西蒙斯的论述已有不少,本栏也要来凑个热闹,谈谈这位鬼才与数学所接下的不解缘!

  西蒙斯少时,就很爱思考数学问题,据说他3岁时就曾问过以下一个问题:「当汽车用完半缸油后,还剩下一半,还剩下1/4缸,如此类推,油不会用完,那汽车便不用再加油了」。

  从小时开始,西蒙斯便有要进麻省理工学院(MIT)读数学的宏愿,他在14岁的时候,找到一份临时性工作,由于对工作环境并不熟习,被老板降了他的职务。离职时他和老板道别。老板问他将来有何打算,他说他要入MIT攻读数学。老板闻后认为非常滑稽:一个不记得东西放在哪里的小男孩,又怎可以在顶级大学攻读艰深的数学科呢!

  到了要报读大学的时候了,他申请了入读MIT并且被录了,但同时又收到卫斯理大学(Wesleyan University,一所相当出名的Liberal Arts University,《福布斯》2012年全美顶尖大学排名21,现任财经事务及库务局局长陈家强为该毕业生)的一个电话,邀请他到访学校并为他设计了行程。受到卫斯理大学的重视,加上受美丽的校园所感染,西蒙斯也申请了卫斯理,但后来卫斯理却没有录取他。「我是命中注定要来MIT的」——西蒙斯是这样地描述他的抉择。

  卧虎藏龙的MIT

  西蒙斯在1955年入读MIT,第一年就选修了一科研究生科目(graduate course)。西蒙斯戏称:「这科目是声明没有pre-requisite的」。三年后他取得学士学位,在MIT修读一年的研究院后,便转到加州克莱大学攻读数学博士。

  本栏的读者可能记得,另外一位从事量化交易的怪杰索普(Edward Thorp)在1959至1961年于MIT任教,他和西蒙斯都在MIT留下轨迹,表面看来是并没有碰头的机会的机会,但有趣的是:另一位被称为「讯息论之父」的数学家夏农(Kelly Formula)玩轮盘和二十一点。另一方面,夏农和西蒙斯在MIT则是同期人物,西蒙斯有没有上过夏农的课,不得而知。

  但有趣的是:当西蒙斯在MIT就读时,他属于「狂读、狂玩」(worked hard ,played hard)的一群,与数位数学好友与深夜时分开其扑克赌局(poker game),凌晨1时赴小店消夜后再挑灯夜读。《天才数学家的秘密赌局》肯定也适用于描写西蒙斯的大学生活。

  西蒙斯、夏农及索普这三位差不多同期的MIT怪杰,他们都是天才横溢的数学高手,但同时又对赌局发生浓厚的兴趣,所为何事?
西蒙斯以下的一段说话,可为上述现象作一诠释:「对美的追求,是一个极大的原动力。我所做的一切都可以说是有美的成分。创立一所公司及买卖债券,何美之有?但如果你是第一个把东西做对的人,你会感觉良好,正如解决了一个数学难题一样快乐。」看来这三位怪杰对赌局及炒卖发生兴趣,是因为一方面他们不嫌世俗,另一方面他们利用这些来检验数学模型的准确性。

  西蒙斯对和他一起在MIT读书的男孩子们是推崇备至的,他觉得他们非常聪明,因为他们经常在玩扑克的时候赢了西蒙斯。另外,一些年长的教授,穿着得如孩子一样,和学生们围着桌子,忙着谈论教学工作,也令西蒙斯觉得对数学的探索是世界上最过瘾的一回事。

  24岁任哈佛教授

  在加州大学攻读博士的西蒙斯,选了一个非常难的题目来做论文,他的导师有点不以为然,认为题材过深,但西蒙斯只用了少于两年的时间便解决了几个难题,24岁就出任哈佛大学教学系教授。
1964年,西蒙斯进入美国国防部属下的国防分析学院(Institute for Defense Analysis)做事,该学院给以西蒙斯很优厚的条件,高薪之外,又容许他用一般时间做自己的研究,只要花一年半时间做机构知道的工作便可。这段时间,他的数学研究进展得非常顺利,但后来因在报章发表与老板相左的反战言论,而被老板终止合约。

  见一事,长一智,西蒙斯深明「话事权」的重要性,于是在1968年他毅然接受纽约州立石溪大学(Stony Brook University)的聘请,出任数学系主任(华裔物理学家杨振宁同期也在该校任教,并曾与西蒙斯同时接受电视台访问)。在石溪大学的八年,西蒙斯的研究更上了一个台阶,于1976年获得美国数学学会颁发的维布伦奖(Oswald Veblen Prize)。

  在接受石溪大学的聘请前,西蒙斯就请教过他的老师。老师对他的忠告是:「加入石溪大学可以,但做系主任却不必。烦重的行政工作对数学就是一个负累」。这位老师回忆旧事时补充:「西蒙斯是一个非常有主见的人」。一方面对一尘不染的数学情有独钟,另一方面又愿意接受管理庸俗事务的挑战,正好是一个成功的量化基金经理背后所要求的原动力。下文会介绍西蒙斯如何把云端的数学拉回尘世,成为尖端的对冲基金经理。

  杨良河博士为香港大学统计及精算学系副教授

  林建为香港浸会大学荣休教授、香港大学统计及精算系荣誉教授

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